Рисковата атрибуция – модел за установяване влиянието на глобални рискови фактори

Автори

Ключови думи
глобални рискови фактори, факторна рискова премия, ранкиране на фактори

Резюме
Зародилата се през 21. век глобална рецесия принуждава инвеститорите да създадат нова или преоткрият забравена парадигма, третираща риска. Решението е рисковата атрибуция на историческата доходност на публични компании спрямо глобални макроикономически фактори, декомпозиция на същата и изследването ѝ посредством рискови експозиции и рискови премии. Последователността позволява на инвеститора да влезе в ролята на риск-мениджър и макро анализатор на капиталовия пазар и даде прогноза за бъдещите източници на риска за компаниите, фондовата борса, икономиката и глобалния свят.

JEL Класификатор: C32, C58, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Тестване подхода на Дамодаран за намиране цената на собствения капитал в условията на развиващите се пазари

    Цената на собствения капитал на фирмите е един от основните финансово-икономически показатели в корпоративните финанси. Целта на настоящата разработка е да се тества добре познатият подход на Дамодаран в условията на световните развиващи се пазари. Основният резултат от изследването е, че подходът на Дамодаран е необходимо да бъде усъвършенстван, ...

  • Интегриран подход при изследване еволюцията на стабилизационната политика на Европейския съюз

    Изследването на еволюцията на стабилизационната политика на Европейския съюз е трудна задача, която се нуждае от определено целенасочване. В широк смисъл стабилизационната политика може да бъде определена, като съвкупност от мерки, предприети от управляващите и провеждани посредством определени органи и механизми за преодоляване на проблеми в ...

  • Сравнителен анализ на водещи модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението

    В разработката се анализира в дълбочина същността на рационалните модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението (consumption-based asset pricing models) и се извеждат най-перспективните съвременни тенденции в областта. Първоначално е представена концептуалната рамка на моделите, обвързващи макроикономически и финансови ...