Рисковата атрибуция – модел за установяване влиянието на глобални рискови фактори

Автори

Ключови думи
глобални рискови фактори, факторна рискова премия, ранкиране на фактори

Резюме
Зародилата се през 21. век глобална рецесия принуждава инвеститорите да създадат нова или преоткрият забравена парадигма, третираща риска. Решението е рисковата атрибуция на историческата доходност на публични компании спрямо глобални макроикономически фактори, декомпозиция на същата и изследването ѝ посредством рискови експозиции и рискови премии. Последователността позволява на инвеститора да влезе в ролята на риск-мениджър и макро анализатор на капиталовия пазар и даде прогноза за бъдещите източници на риска за компаниите, фондовата борса, икономиката и глобалния свят.

JEL Класификатор: C32, C58, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Реформирането на общата селскостопанска политика и ползите за България

    В настоящата статия се засягат проблеми, свързани с еволюцията и процесите на реформиране на общата селскостопанска политика – ОСП (Common Agricultural Policy, CAP) на ЕС. Провежда се ретроспективен анализ с цел очертаването на положителните и отрицателните страни във въздействието на ОСП върху развитието на селското стопанство в Европа като цяло ...

  • Сравнителен анализ на водещи модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението

    В разработката се анализира в дълбочина същността на рационалните модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението (consumption-based asset pricing models) и се извеждат най-перспективните съвременни тенденции в областта. Първоначално е представена концептуалната рамка на моделите, обвързващи макроикономически и финансови ...

  • Интегриран подход при изследване еволюцията на стабилизационната политика на Европейския съюз

    Изследването на еволюцията на стабилизационната политика на Европейския съюз е трудна задача, която се нуждае от определено целенасочване. В широк смисъл стабилизационната политика може да бъде определена, като съвкупност от мерки, предприети от управляващите и провеждани посредством определени органи и механизми за преодоляване на проблеми в ...