ТЕСТВАНЕ ОБЕКТИВНОСТТА НА ПРЕЦИЗИРАЩИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВАЛУТНИТЕ ОПЦИИ

Автори

Ключови думи
валутна опция, делта, гама, вега, тита, ро, вана опционна премия.

Резюме
В настоящата студия изследваме чувствителността на всеки фактор, въздействащ върху стойността на опционната премия. Промяната на ценообразуващите компоненти води след себе си до променливост на стойността на цената на валутната опция. Използваната методика за дефинирането на рисковата атрибуция на опционните контракти се базира на емпиричното прилагане на известните в специализиранaта литература гръцки коефициенти (делта, гама, вега, тита, вана, ламбда и ро), които изразяват степента на изменение на опционната цена в зависимост от различен фактор.

JEL Класификатор: G13; G15.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯЕ ЛИ ЛОЯЛНОСТТА ВЪРХУ ПАЗАРНИЯ ДЯЛ И ПЕЧАЛБИТЕ НА КОМПАНИИТЕ?

    Преоценката на стратегиите на фирмите във връзка с лоялността и инкорпорирането на явлението в моделите за оценка на пазарните позиции на компаниите се превръща в критично важен аспект за техния дългосрочен успех. Предвид това основният фокус в разработката е насочен към изследване потенциала на клиентската лоялност, който да носи позитиви по ...

  • ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СТРАНИТЕ‒ЧЛЕНКИ НА ЕВРОЗОНАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ПРИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ

    Настоящата студия изследва основните фискални предизвикателствата, пред които са изправени настоящите и бъдещите страни-членки на еврозоната. Значимостта на разработката се основава на факта, че проследяването на мащабите и бъдещите тенденции на основни макроикономически показателите имат превантивно действие за запазване стабилността на ...

  • НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ*

    Целта на настоящото изследване е, въз основа на съществуващите основни фактори и специфични предпоставки да се изследва и обоснове необходимостта от препозициониране на туристическа дестинация България. Изведени са някои същностни характеристики на препозиционирането в сферата на туризма. Очертани са основни аспекти на настоящата и на очакваната ...